Sizi Arayalım Canlı destek
0850 288 8828

KapitalFX | Forex Blog Yazıları

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri
Tarih7.2.2017 09:15:38

The Turtle Trading System!


Risk ve Para Yönetimi ile ilgili okuduğumuz izlediğimiz tüm filmler ve kitaplarda bize bu konunun ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Forex Piyasaları diğer yatırım piyasalarının haricinde  hacmi yüksek ve her tür piyasa hareketini görebileceğiniz dinamik bir piyasadır. Yani USDTRY Paritesi 24.01.2017 tarihinde saat 12:00’de Merkez Bankası Kararı ile birlikte 3,7371 seviyelerinden 3,8287 seviyelerine dakikalar içerisinde gelip 1/100 kaldıraç kullanan bir yatırımcıyı zengin edebiliyor. Yada aksine bir yatırımcının stopunu çalıştırıp tekrar yükselmeye başlayabiliyor.
Peki Bu denli dalgalı olan bu piyasadan yatırımcı kendisini nasıl koruyabilir,
yada nasıl para kazanabilir?
tabiki risk ve para yönetimi ve ayrıca doğru teknik analiz sistemi!
size risk ve para yönetimi konusunda da yardımcı olacağım elbet fakat ilk önce kendimize doğru bir analiz yöntemi bulmamız gerek diye düşünüyorum.

Sizin için başarılı bulduğum, Hatta denenmesi için bazı piyasada işlem yapan analist, yatırım uzmanı arkadaşlarımla paylaştığım bir analiz sistemini sunmak istiyorum.

Sistemin orijinal haline aşağıdaki linkten bulabilirsiniz,
(bence hala piyasada mevcutken indin.)


http://bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf

Teknik analiz kısmı oldukça anlaşılır aslında. Orijinal kitabı okuduğunuzda tetik noktasının range yani menzilden çıktığı yerler olduğunu göreceksiniz. ATR (Average True Range) metatrader platformunuzda yer alan vloitilite ölçüsüyle kolayca riskinizi yönetebileceğiniz gayet aşikar. Her sistemde olduğu gibi bu sistemde %100 başarı sağlamayacaktır ki zaten bizim de hedefimiz yanlış işlemler yaptığımızda zararımızı %2-%2,5 oranında durdurabilecek stop seviyelerini bilmek. 10-12 kere bile yanlış sinyal alsak bize max %20-25 zarar etmek. Fakat doğru sinyali yakaladığımızda ise %200-250 oranında kar etmek. Turtle Trade sisteminin ana mantığı ve çalışma sistemi bu şekildedir.

Bu sistemden yararlanmak isteyen yatırımcının öncelikle hesabı büyük olmalı.
yani 100.000 $ sözleşme büyüklüğü olan bir yatırımcının hesabında min. 10-20 k $ olmalı ki riski dağıtabilsin. 2000-3000 dolarlık hesaplar ile başarılı olacak bir sistem değil.

 
İşleme Giriş için Trend takipçilerini sık sık silkeleyen trendler işimize yaramaz.
%5 yükselip %3 geri çekilen ve bunu tekrarlayan bir trende tutunamayız.

Giriş sinyali beklenmeli,
uygun seviyede stoplar konmalı ve çıkmak için doğru prensiplere sahip olunmalıdır.

Pozisyon büyüklüğüne doğru karar verilmelidir.


Belirli bir piyasanın volatilitesini temsil etmek üzere hesaplanan rakama N diyoruz.

N, True Range'in 20 günlük üstel hareketli ortalamasıdır. Teknik analiz programlarında Averge True Range hazır bir indikatör olarak bulunmaktadır.
(günlük çubuklarla N = ATR 20). Hesaplanması da aşağıdaki gibidir.



True Range = maksimum (H - L, H - PDC, PDC - L)
H: günün en yüksek değeri
L: günün en düşük değeri
PDC: Önceki günün kapanış değeri (previous days close)

N = (19 x PDN + TR) / 20

PDN : bir önceki gün için hesaplanan N değeri
TR : günün True Range'idir

Başlangıç için önceki günün N değeri, yani PDN, hesaplanamayacağından, ilk PDN değerinin yerine 20 günlük basit ortalama True Range kullanılır.

Dollar Volatility = N x Dollar per Point
(Maksimum günlük kar veya zararın dolar miktarı)

Unit (Birim) = 1% of account / Dollar volatility
(Sermayenin %1'ini riske ederek alınabilecek herhangi bir enstrumanın kontrat adedini gösterir.)

Örneğin. USD, EUR veya GBP vb.
cinsinden 100.000, 50.000 ve 25.000 büyüklükte kontratlar kullanılan
Forex piyasası için bir birimi (Unit) hesaplayalım.

Cuma günü 1.0700 seviyesi civarında kapatan EURUSD için N değeri 0.0072-0.0100 civarında dalgalanmakta. Ben de tipik bir değer olması için orta nokta olan N=0.0090'ı hesaplamada kullanacağım.

Forex piyasasında EURUSD'ın günlük dalgalanması ortalama 90 pip'tir diyebiliriz. 90 pip;

100.000 Euro$'lık pozisyonlarda 900$,
50.000 Euro$'lık pozisyonlarda 450$,
10.000 Euro$'lık mini pozisyonlarda 90$,
Dolar Volatilite anlamına gelir.

Eğer bir yatırımcının hesabında forex işlemlerinde kullanmak için 50.000 $ sermayesi varsa;

Birim = (0.01 x 50.000) / 900 = 0.56,
yani sermaye 100.000 Euro/$ pozisyon açmaya yetmiyor.

Birim = (0.01 x 50.000) / 450 = 1.11,
1 adet 50.000 Euro/$ pozisyon bir birimi teşkil ediyor.

Birim = (0.01 x 50.000) / 90 = 5.56,
5 adet 10.000 Euro/$ pozisyon bir birimi teşkil ediyor.

Not :
- Sadece tam sayılar alınıyor.
- Volatilite arttıkça sermaye ihtiyacı da yükseliyor.



Demek ki güncel N rakamıyla, 10.000 $ EURUSD kontrat için hesapta en az 50.000 $
bulunması gerekiyor.

İŞLEME GİRİŞ

Kısa vade için girişler 20 günlük kanal kırılmasına dayalı olan Sistem 1'e göre.
ve uzun vadeli girişler de 55 günlük kanal kırılmasına dayalı olan Sistem 2'ye göre
yapılır.

Sistem 1'e göre giriş :

İşlem fiyatının son 20 günün en yükseğini 1 tick aşması alım sinyali ve bunun tam tersi olarak işlem fiyatının son 20 günün en düşüğünün 1 tick altına inmesi satış sinyalidir. Birinci sisteme göre 1 birim alım-satım işlemine ilk giriş bu sinyallerden biriyle yapılır.

Teknik Analiz yazılımlarında Donchian Channel Indikatörü 20 günlük peryoda ayarlandığında, 1 günlük çubukların işlem fiyatının kanalı aşağı veya yukarı yönde kırması turtle sistemin giriş sinyallerini üretmektedir. Çünkü tanımı gereği Donchian channel indikatörü ayarlanan peryodun en yükseği ve en düşüğü arasında bir kanal oluşturmaktadır.





Sistem 1 ilk giriş sinyaliyle pozisyon alındığında karla sonuçlanabilecekse , müteakip sinyal Sistem 1 girişi için dikkate alınmayacaktır. Kayıpla sonuçlanan veya sonuçlanabilecek bir giriş sinyalini takip eden ilk sinyal giriş sinyali olarak kullanılacaktır. Sanırım bu kuralın amacı bir trende en başından girilmesini sağlamak ve trendten kopulduysa, artık peşini bırakmak olsa gerek. Yani indikatörlere bakıp "işte kanal kırıldı" deyip, 2.5 aydır yükselen bir trende dahil olmaya çalışmamak gerekiyor.

Eğer önceki işlemden kar edildiği için 20 günlük kanala göre gelen sinyalle giriş yapılmadıysa 55 günlük kanala göre sinyal geldiğinde giriş yapılacaktır. 55 günük kanal kırılması yanılma kırılma noktası olarak kabul edilir.


Sistem 2'ye göre giriş :

Bütün 55 günlük kanal kırılmaları önceki kırılmanın kazanç sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın giriş için kullanılır. Çünkü 55 günlük kanal kırılması trendin büyük olduğunu gösterir.

MetaTrader'da 20 ve 55 peryodluk Donchian Channel indikatörünü ve Sistem 1'e göre ilave pozisyon artırma seviyelerini görmek isterseniz Kapital Fx’i arayıp tarafımdan talep edebilirsiniz.


İlave pozisyon artırma :

Kırılımalarda girilen 1 birimlik giriş pozisyonlarına N / 2 aralıklarla ilave yapılır. Eğer fiyatta kopma olursa mümkün olan ilk noktada giriş yapılıp bir sonrakine de son ilave noktasının N / 2 ötesinden girilir.

 
Stoplar :

Her bir pozisyon için en fazla %2 risk alınması istendiğinden dolayı, 2N geriye stop yerleştirilir. Dolayısıyla N / 2 aralıklarla ilave alımlar söz konusu olduğunda her ilave ile birlikte eski stoplar da N / 2 sürüklenmelidir. Alım noktalarındaki kaymalar da dikkate alınmalıdır.

Stoplar bu şekilde kullanıldığında ve toplam 3 adet ilave pozisyon açıldığında risk oranı zirveye ulaşmaktadır.

Fiyatlar kar getirecek şekilde ilerlediğinde üçüncü ilave pozisyon giriş pozisyonundan 3/2 N ötedir. Tüm pozisyonların ortalama maliyeti giriş noktasının 3/4 N ötesinde ve stoplar da -1/2 N noktasındadır. Böylece toplam risk 4 x (3/4-(-1/2))N = 5N olmaktadır. Yani %5.

Fakat 3üncü ilave pozisyon açıldıktan sonra fiyatların 5/4 N ilerlemesi ve stopların sürüklenmesiyle zarar riski ortadan kalkacaktır. Sonrası tamamen kar.

Alternatif stop stratejisi, Whipsaw :

İlk stop tekniğinde açıklandığı gibi toplam pozisyon riskini %5'e tırmandırmaksızın alternatif olarak her pozisyonla birlikte stoplar 2N değil 1/2 N geriye konarak maksimum risk %2'de tutulabilir. Fakat bu teknikte stoplar daha sık tetiklenmektedir. Tetiklenen bir stoptan sonra fiyat orjinal yerine geri dönerse oradan tekrar giriş yapılmalıdır. Bu teknikte stopların kaydırılması gerekmemektedir.

Pozisyon sonlandırmaları :

Trend takipçilerinin yapacağı en büyük hata karları erken realize etmek olur. Zaten Turtle Sistemde pozisyon kanal kırılmaları ile başlatılmakta ve bunların çoğunluğu da bir trend başlangıcı olmamaktadır. Dolayısıyla defalarca stoplanarak edilen zararları kurtarabilmek için karların çok büyümesine müsade etmek gerekir.

Kar edilen bir pozisyonu doğru noktada sonlandırmak piyasa oyunculuğunun en önemli ve önemi en az kavranan şartıdır.

Sistem 1 : long pozisyondayken son 10 günün en düşüğü ve short pozisyondayken son 10 günün en yükseği kırılırsa, tüm pozisyonların kapatılması gerekmektedir. (Günlük çubuklarda Donchian Channel (10) ters yöne krılırsa pozisyonlar kapanır.)

Sistem 2 : long pozisyondayken son 20 günün en düşüğü ve short pozisyondayken son 20 günün en yükseği kırılırsa, tüm pozisyonların kapatılması gerekmektedir. (Günlük çubuklarda Donchian Channel (20) ters yöne krılırsa pozisyonlar kapanır.)

Pek çok kişi için Turtle pozisyon sonlandırmaları sistemin uygulaması en zor kuralıdır. Bu kural karların %20'si, %40'ı ve belki %100'ü erirken pozisyonu kapatmak için 10 veya 20 gün beklemek anlamına gelmektedir.

Pozisyondan erken çıkmak eğilimi vardır. Bunu yapmadan çok uzun soluklu bir trendi takip etmek büyük bir disiplin gerektirir. İşte kuralları uygulamadaki bu disiplin, az sayıdaki tecrübeli ve başarılı piyasa oyuncularının ortak noktasıdır.

 
Bol Kazançlı Günler Dilerim.

Saygılarımla..

 

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri

Çukurova Üniversite’si Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Daha önce sektördeki birçok kurumsal firmada yatırım uzmanlığı yapmıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Reel Kapital Menkul Değerler bünyesinde Türev Araçlar Takım Lideri olarak göreve başlamıştır. Yatırım uzmanlığı görevini de sürdürürken, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve webınar larda ağırlıklı olarak teknik analiz üzerine eğitimler vermektedir.

Profil

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri

Çukurova Üniversite’si Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Daha önce sektördeki birçok kurumsal firmada yatırım uzmanlığı yapmıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Reel Kapital Menkul Değerler bünyesinde Türev Araçlar Takım Lideri olarak göreve başlamıştır. Yatırım uzmanlığı görevini de sürdürürken, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve webınar larda ağırlıklı olarak teknik analiz üzerine eğitimler vermektedir.

Yazıları


Bütün Yazıları

Risk Uyarısı

2017 1.Ç.Müşteri Kar/Zarar %25.61/ %74.39
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın.Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir. Bu sitede bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.